FR

Condition number

Le calcul du "condition number" est notamment utile pour vérifié l'optimisation d'un run.

Il se calcule après avoir ajouter l'option PRINT=E dans $COV

Les eigenvalues sont alors données et il faut diviser la plus grande (la dernière) par la plus petite (la première).
Le rapport obtenu est appelé: condition number.

Si cette valeur est >1000
cela indique un problème avec le modèle (ill-conditioning)
- forte corrélation entre 2 paramètres
- sur-paramétrisation.

référence:
Montgomery DC, Peck EA. Introduction to Linear Regression Analysis. Wiley, NY, 1982, pp. 301-302

img